ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ОПТИМАЛЬНА СРАХОВА СТАВКА У ВИПАДКА РОЗПОДІЛУ ВЕЙБУЛА
DOI:
https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-01-048Ключові слова:
асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, страхова ставка, розподіл Вейбула, факторизаційна модель.Анотація
Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадку розподілу Вейбула. Також знайдено асимптотичне співвідношення для оптимальної страхової ставки при виMetrics
Посилання
Von Bahr B. Asymptotic ruin probabilities when exponential moments do not exist. // Scand. Actuarial J.- 1975.- N 1.- P. 6-10.
Thorin O., Wikstad N. Calculation of ruin probabilities when the claim distribution is lognormal. // Astin Bulletin.- 1976.- Vol. 9. - P. 231-246.
Embrechts P., Veraverbeke N. Estimates for the probability of ruin with special emphasis on the possibility of large claims. // Insurance: Math.Econ.- 1982.- Vol. 1.- N 1.- P. 55-72.
Зінченко Н. М. Математичні методи в теорії ризику: навчальний посібник. // Н. М. Зінченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 224 с.
Леоненко М. М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. // М. М. Леоненко, Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й. Ядренко. – К. : Інформтехніка, 1995. – 380 с.
Білинський А. Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 25, 2017. - С. 56-63
Королев В.Ю. Математические основы теории риска. // В.Ю.Королев, В.Е.Бенинг, С.Я.Шоргин , - М.: Физматлит. 2011, - 620с.
Чорний Р.О. Одна задача визначення оптимальної страхової премії / Чорний Р.О., Білинський А.Я. // Научные труди SWorld. – 2017 – випуск №47, Том 2. – С. 68 – 71
References:
Von Bahr B. Asymptotic ruin probabilities when exponential moments do not exist. // Scand. Actuarial J.- 1975.- N 1.- P. 6-10.
Thorin O., Wikstad N. Calculation of ruin probabilities when the claim distribution is lognormal. // Astin Bulletin.- 1976.- Vol. 9. - P. 231-246.
Embrechts P., Veraverbeke N. Estimates for the probability of ruin with special emphasis on the possibility of large claims. // Insurance: Math.Econ.- 1982.- Vol. 1.- N 1.- P. 55-72.
Zinchenko N.M. Mathematical methods in risk theory: a tutorial - publishing center "Kyiv University", - 2008.
Leonenko M. M. Theoretical-probabilistic and statistical methods in econometrics and financial mathematics / M. M. Leonenko, Yu. S. Mishura, V. M. Parkhomenko, M. Ya. Yadrenko. - Kyiv: Informtekhnika, 1995.
Bilinsky A. Assessment of the probability of bankruptcy in the event of payment distributed by subexponential laws.// Visnyk of the Lviv Univertsity. Series applied mathematics and computer science.
Korolev V.Y. Mathematical foundations of risk theory./ V.Y.Korolev, V.E.Bening, S.Y.Shorgin. – M.:Fizmatlit, 2011. – 620 p.
Chistyakov V.P. A theprem on sums of irv and its applications to branching processes / V.P. Cgistyakov // Teor. Probabiliyu Appl. – 1969. –N 9 – P. 640-648.
