ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА В СЛУЧАЕ «ТЯЖЕЛЫХ ХВОСТОВ» И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СТВАВКА

Андрій Білінській; Ростислав Чорний; Орест Кінаш

doi:10.30889/2523-4692.2018-03-01-049

ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА У ВИПАДКА «ВАЖКО ХВОСТІВ» И ОПТИМАЛЬНА СТРАХОВА СТВАВКА

Автор(и)

Андрій Білінській Львівський національний університет імені Івана Франка http://orcid.org/
Ростислав Чорний Львівський національний університет імені Івана Франка http://orcid.org/
Орест Кінаш Львівський національний університет імені Івана Франка http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-01-049

Ключові слова:

асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, F-модель, оптимальна страхова ставка.

Анотація

Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами та визначення оптимальної страхової ставки.

Metrics

Metrics Loading ...

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Modern scientific researches"

Downloads

Опубліковано

2019-06-30

Як цитувати

Белинский, А., Черный, Р., & Кинаш, О. (2019). ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА У ВИПАДКА «ВАЖКО ХВОСТІВ» И ОПТИМАЛЬНА СТРАХОВА СТВАВКА. Modern Scientific Researches, 1(03-01), 74–81. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-01-049

Завантажити посилання

Номер

№ 03-01 (2018)

Розділ

Статті